A - Z Lista Trading Strategies Albatross Spread. Una strategia di trading neutro avanzata. Orso farfalla Spread. Una complessa strategia di trading ribassista. Orso call spread. Una strategia di trading ribassista che richiede un livello elevato di trading. Tenete Mettere Diffusione Ladder. Una complessa strategia di trading ribassista. Orso Diffusione Put. Una strategia di trading ribassista che è adatto per i principianti. Orso Diffusione Ratio. Una complessa strategia di trading ribassista. Box Spread, di conversione amplificatore di inversione arbitraggio e sciopero arbitraggio: Vedere Opzioni strategie di arbitraggio. Diffusione Bull farfalla. Una complessa strategia di trading rialzista. Bull chiamata Ladder Spread. Una complessa strategia di trading rialzista. Bull call spread. Una strategia di trading rialzista che è adatto per i principianti. Bull Condor Spread. Una complessa strategia di trading rialzista. Bull Put Spread. Una strategia di trading rialzista che richiede un livello elevato di trading. Bull Rapporto Spread. Una complessa strategia di trading rialzista. Spread a farfalla. Una strategia di trading neutro avanzata. Acquista Opzioni chiamata: Vedere Call lungo. Acquistare opzioni put: Vedere lungo Put. Calendario call spread. Una semplice strategia di trading neutro. Calendario Put Spread. Una semplice strategia di trading neutro. Calendario Straddle. Una strategia di trading neutro avanzata. Calendario Strangle. Una strategia di trading neutro avanzata. Call Ratio backspread. Un abbastanza complicata strategia di trading volatile che si sporge verso rialzista. Call spread Ratio. Una strategia di trading neutro avanzata. Diffusione Condor. Una strategia di trading neutro avanzata. Coperto collare di chiamata. Una abbastanza semplice strategia di trading neutro che è adatto per i principianti. Covered call. Un relativamente semplice strategia di trading neutra che è adatto per principianti. Put coperta: Un piuttosto complessa strategia di trading neutro. Ferro Albatross Spread. Una strategia di trading neutro avanzata. Diffusione Iron Butterfly. Una strategia di trading neutro avanzata. Ferro Condor Spread. Una strategia di trading neutro avanzata. Chiamata a lunga. Una strategia di trading rialzista singola transazione. Adatto per i principianti. Gut Long. Una semplice strategia di trading volatile, principianti adatti. Put Long. Una strategia di trading ribassista singola transazione che è adatto per i principianti. Straddle Long. Una strategia di negoziazione volatile semplice adatto ai principianti. Strangle Long. Una strategia di negoziazione volatile semplice adatto ai principianti. Nudo di chiamata di scrittura: Mostra una breve chiamata. Nudo Put scrittura: Vedere Put corto. Mettere Rapporto backspread: Un ragionevolmente complessa strategia di trading volatile che si sporge verso il ribasso. Mettere Rapporto Spread. Una strategia di trading neutro avanzata. Reverse Ferro Condor Spread. Una strategia di trading volatile avanzata. Breve Diffusione Albatross. Una complessa strategia di trading volatile. Breve Orso Rapporto Spread. Un abbastanza complicata strategia di trading ribassista. Breve Bull Rapporto Spread. Un abbastanza complicata strategia di trading rialzista. Breve spread a farfalla. Una complicata strategia di trading volatile. Breve Calendario call spread. Una strategia di trading volatile avanzata. Breve chiamata. Una strategia di trading ribassista singola transazione. Breve Diffusione Condor. Una strategia di trading volatile avanzata. Gut breve. Una semplice strategia di trading neutro. Put breve. Una strategia di trading rialzista singola transazione. Breve Straddle: Un relativamente semplice strategia di trading neutro. Strangle breve. Una strategia di trading neutra abbastanza semplice. Strap Straddle. Una strategia di negoziazione volatile semplice adatto ai principianti. Cinghia Strangle: Una semplice strategia di trading volatile, adatto ai principianti. Striscia Straddle. Una strategia di negoziazione volatile semplice adatto ai principianti. Striscia Strangle. Una strategia di negoziazione volatile semplice adatto ai principianti. Sintetico coperto di chiamata, a breve Straddle, e Straddle: Vedi sintetico .4 comuni Strategie di Trading Opzioni attive strategie di trading attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period.10 Opzioni Strategie To Know Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono a disposizione per limitare la loro rischio e massimizzare il rendimento. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di call spread toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di spread verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di spread orso put è un'altra forma di propagazione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia spread toro e una strategia di orso si diffondono e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Presenting la migliore strategia di trading nel corso dell'anno passato: perché l'acquisto dei nomi più odiato continua a generare quotAlphaquot Poco più di un anno fa, nel presentare il titoli più corto abbiamo mostrato un semplice grafico mettendo in evidenza i più hatedshorted nomi Russell 2000 con un'aspettativa ancora più semplice: in un mercato in cui tutto il rischio è onboarded dalla Federal Reserve, semplicemente non c'è più idiosincratica rischio, e di conseguenza per quelli altri popoli così inclinato, e preferibilmente in esecuzione denaro. una strategia alfa-generazione chiaro in cui il rischio di copertura non è un problema, è stato quello di andare a lungo i nomi più odiati. Ciò che è uno dovrebbe fare con questi dati per il troppo aggressivo là fuori, e coloro che sono stanchi di guardare la pittura a secco, una possibilità è quella di creare un paniere uguale ponderata dei 20 nomi più odiato, e di speranza per l'arrivo della un catalizzatore che costringe una compressione di massa. Non c'è dubbio che una o più società in questo elenco potranno presentare istanza di fallimento e finiscono senza alcun valore: dopo tutto quello che sono in corto circuito per un motivo. Eppure, tutto quello che serve è per un nome di 20 a saltare dieci volte al fine di compensare la piena Wipe Out della metà dei nomi nel cestino. Stiamo dicendo questo accadrà, o qualsiasi società eseguiremo come suggerito non Certo: non siamo Cramer. Questo è semplicemente la matematica. E dal momento che i fondamentali dont matter in un mondo dove le regole di teoria monetaria austriaca (vale a dire l'unica cosa che conta è la quantità di entrata di liquidità o di uscita dal mercato in qualsiasi momento), approfittando di persone che ancora ingenuamente credono che ci sono tracce di razionalità e efficienza in un mercato che è rotto al di là di qualsiasi valore slavage e brevi i nomi peggiori là fuori, può essere una delle poche strategie che funzionano, oltre naturalmente prevedere con precisione del 100 quale parte del letto Mario o Ben si sveglieranno su. Da allora sono successe due cose: i) una settimana dopo che la Fed ha scatenato open-ended QE (ternità), che ha un anno più tardi (ancora una volta) non è riuscito a stimolare qualsiasi notevole ripresa dell'economia (finale PIL di un anno fa è stato superiore a quello è ora, e full-time sostituzione dei lavoratori con lavori part-time è stato solo un fenomeno qui suggerito invece di essere la conoscenza convenzionale), ma ha portato alla più recente reflazione bolla del mercato azionario, dove anche come società hanno fallito completamente a crescere le loro linee di fondo , il multiplo PE si è ampliato a livelli grotteschi e ha spinto il SampP a nuovi livelli record. ii) più importante, i nomi più in corto hanno massicciamente sovraperformato il mercato azionario più ampio come, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quelli di copertura di posizioni lunghe, pantaloncini albergo hedge fund, ma ho saltato fuori dall'acqua e sono stati costretti a coprire le corti che conducono alla unica strategia che genera significative alpha disponibile in questo rotto, mercato centrall pianificata. Ciò è confermato dal grafico qui sotto mostra la sovraperformance del Più in corto carrello rispetto al mercato nel suo complesso. Quindi, in un mondo in cui nulla è cambiato rispetto a un anno fa, e dove i fondamentali ancora dont matter, cosa si può fare per generare un mercato al di fuori tornare Semplice: più della stessa e punire coloro che ancora credono in un efficiente, capitalismo assegnazione mercato e mantenere offerta i nomi più in cortocircuito. Dopo tutto, è stato nel mese di dicembre, quando Herbalife é scambiata a metà degli anni '20 che abbiamo avvertito di un epico potenziale short squeeze nel nome. E 'appena colpito un nuovo 52 settimane di 71,25 parti. Qui di seguito, proprio come un anno fa, vi presentiamo le più cortocircuito nomi Russell 2000 (quelle in cui un tweet da Icahn o un annuncio inaspettato di Microsoft può portare ad un aumento del 50 superiore sul niente), quelli il cui sovraperformance relativa al più ampio SampP è probabile continuare fino a quando la Fed viene rimosso (forse a forza) dal micromanaging rischio di mercato generale, ei fondamentali ancora una volta non importa.
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